《期权定价的数学模型和方法》——现代金融衍生品定价理论的基石
《期权定价的数学模型和方法》
作者：费希尔·布莱克（Fischer Black）、罗伯特·默顿（Robert Merton）和迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes）
出版社：上海财经大学出版社
出版时间：2007年
《期权定价的数学模型和方法》是一本关于金融衍生品定价理论的经典著作，由诺贝尔经济学奖得主费希尔·布莱克、罗伯特·默顿和迈伦·斯科尔斯合著，本书系统地介绍了期权定价的数学模型和方法，对现代金融衍生品市场的发展产生了深远的影响。
1、引言
- 金融衍生品概述
- 期权定价的重要性
2、期权定价的基本理论
- 期权的定义和分类
- 期权定价的基本原理
3、布莱克-斯科尔斯模型
- 模型的推导过程
- 模型的应用和局限性
4、其他期权定价模型
- 二叉树模型
- 美式期权定价模型
- 实物期权定价模型
5、期权定价方法的实证研究
- 模型参数的估计
- 模型在实际中的应用
6、期权定价模型的最新发展
- 基于随机波动率的模型
- 基于跳跃扩散过程的模型
- 基于机器学习的模型
本书首先介绍了金融衍生品和期权的基本概念，为读者奠定了期权定价的理论基础，详细阐述了布莱克-斯科尔斯模型，这是现代金融衍生品定价理论的基石，作者们通过严谨的数学推导，揭示了期权定价的内在规律。
在介绍布莱克-斯科尔斯模型的基础上，本书还介绍了其他期权定价模型，如二叉树模型、美式期权定价模型和实物期权定价模型，这些模型在特定情况下可以提供更准确的定价结果。
本书还涉及了期权定价方法的实证研究，包括模型参数的估计和模型在实际中的应用，通过对大量实际数据的分析，作者们展示了期权定价模型在金融市场中的价值。
本书探讨了期权定价模型的最新发展，包括基于随机波动率的模型、基于跳跃扩散过程的模型和基于机器学习的模型，这些模型在金融衍生品定价领域具有广阔的应用前景。
《期权定价的数学模型和方法》是一本深入浅出、理论与实践相结合的金融学著作，它不仅为金融专业人士提供了宝贵的理论指导，也为广大读者了解现代金融衍生品市场提供了有益的参考。